2018年12月13日晚上,第60次RMI读书讨论会在必赢线路检测3003no1305会议室举行,风险管理与保险学系2016级博士生吴海青带领大家针对道德风险问题进行讨论。风险管理与保险学系部分师生参加了此次讨论会。
吴海青首先介绍了道德风险的概念,以及为什么要关注道德风险问题。道德风险分为事前道德风险和事后道德风险。在健康保险中,主要是后者会对社会福利造成影响。因此,对于事后道德风险的存在性及其影响的讨论一直是学界的研究重点。接着,吴海青介绍了与道德风险研究相关的一个重要实验——20世纪70至80年代开展的兰德健康保险实验(RAND Health Insurance Experiment),并结合Aron-Dine, Einav和Finkelstein(2013)回顾和检验兰德实验的文章进行分析。该文总结了兰德健康保险实验的基本操作和数据,并重点分析了可能会影响实验结果的三个威胁:分层抽样的随机性、不同保单参与和退出的自选择性,和个人汇报医疗花费情况所产生的偏差。通过分析发现,第一个威胁不会对结果产生很大影响;第二个威胁可以通过将基本结果与各保单的完成率相乘来进行调整;第三个威胁则主要通过估计结果下界来解决,将高完成率保单中花费最高的部分参与者删除,使得各保单完成率相等。在这种极端情况下,结果显示道德风险依然存在,说明道德风险是肯定存在的,估计得出的仅是真实结果的下界。这次讨论主要是通过对兰德医疗保险实验的分析,论证道德风险的存在性。在下一次的讨论中,吴海青将进一步讨论如何将实验结果应用到实际的保单设计中去。
讨论期间,同学们与主讲人积极互动,并充分发表见解,进一步巩固了对道德风险概念的理解和实证方法的掌握。
(风险管理与保险学系 吴海青 供稿)